haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Präsenzveranstaltung „CRR III Academy 2022“, die am 22. und 23. September 2022 in Frankfurt am Main stattfindet.
Das EU-Bankenpaket 2021 aus CRR Ill und CRD VI legt mit der Umsetzung von Basel IV und der Finalisierung von Basel Ill das neue regulatorische Umfeld der europäischen Banken ab 2025 fest. Die wesentlichen Änderungen betreffen dabei vor allem die Berechnungsmethoden für Kredit-, Markt-, CVA- und operationelle Risiken:
• EU-spezifische Kalibrierungen für das Kreditrisiko führen zu neu definierten Forderungsklassen und geänderten Vorgaben zur Zuweisung der jeweiligen Risikogewichte. • Bestehende Berechnungsansätze für das CVA-Risiko werden umfassend überarbeitet und an die neuen Vorgaben zum Marktrisiko angepasst. • Mit der Einführung des FRTB-Ansatzes und der neuen Handelsbuchabgrenzung werden die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko nach neuen Standards berechnet. • Die Ersetzung der bestehenden Ansätze für das operationelle Risiko durch einen einzigen, nicht modellbasierten Ansatz soll die Schwächen der bestehenden Ansätze beheben. • Die schrittweise Einführung des im Vorfeld viel diskutierten Output Floors zur Begrenzung der mit internen Modellen berechneten Eigenmittelanforderungen ist mit zahlreichen Detail- und Übergangsregelungen verbunden.
All diese Neuerungen werden gravierende Auswirkungen auf die risikogewichteten Aktiva haben und in der Umsetzung erheblichen Aufwand bedeuten. Darüber hinaus werden einheitliche Definitionen bei Umwelt-, Social- und Governance-Risiken (ESG-Risiken) eingeführt sowie neue Regeln für die Behandlung von Kryptowährungen. Zusätzliche Herausforderungen bringen die zahlreichen überarbeiteten und erweiterten Anforderungen an Offenlegung und Meldewesen mit sich.
Um die notwendigen Umsetzungs- und Transformationsprojekte in den Banken einleiten zu können, sind vertiefte Detailkenntnisse zu allen Standards, Mechanismen und Methoden unabdinglich. In unserer Veranstaltung erläutern unsere erfahrenen Risk-and-Regulation-Expert:innen daher alle neuen regulatorischen Anforderungen rund um KSA, IRBA, Output Floor, OpRisk, Marktrisiko, CVA, Meldewesen und Reporting, ESG, Abwicklung und Sanierung.
Praxisrelevante Fallstudien und die Diskussion mit den anderen Teilnehmenden ermöglichen Ihnen einen umfassenden und dabei leicht verständlichen Einblick. Wir zeigen Ihnen zudem, wie sich die anstehenden Änderungen auf unterschiedliche Geschäftsmodelle auswirken und kapitaloptimierend umgesetzt werden können.
Die Veranstaltung ist kostenpflichtig. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich für einen Tag oder beide Tage anzumelden, sodass Sie das für Sie passende Angebot buchen können.
Gebühr für einen Seminartag: 990 Euro zzgl. der geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer Gebühr für beide Seminartage: 1.490 Euro zzgl. der geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer In diesen Gebühren sind die Schulungsunterlagen sowie Kaffee, weitere Getränke und Mittagessen enthalten.